Bu araç lisans gerektirir
Kur Riski 🌐 · Karar Motoru · Deterministik Çekirdek
UZMAN
Döviz Pozisyonu & Doğal Hedge Motoru
Bilanço açığı ile gerçek ekonomik açık aynı şey değildir. İhracat-ithalat dengesi sonrası gerçek kur riskinizi ve kur şokunun FAVÖK ile nakit etkisini görün.
Demo senaryo aktif
Tüm bölümler hazır
Adım 1 — Bilanço Pozisyonu (USD)
Bölüm hazır
Adım 2 — Ticari Akış (12 ay)
Bölüm hazır
Adım 3 — Kur
Bölüm hazır
Karar
NET DÖVİZ FAZLASI (LONG)
Bilanço açığı -700.000 USD iken doğal hedge sonrası gerçek ekonomik pozisyon 400.000 USD. %20 kur şokunda ekonomik etki: ₺2,8M.
Önerilen Aksiyon
Fazla pozisyonda kur düşüşü riski taşıyorsunuz: döviz gelirlerinin maliyet bazını TL’ye sabitleyen dönüşüm takvimi kurun.
Bilanço Açığı
-700.000 USD
Alacak+kasa − borçlar
Ticari Akış Dengesi
1.100.000 USD
İhracat − ithalat (12 ay)
Gerçek Ekonomik Pozisyon
400.000 USD
Doğal hedge oranı ≈ %100
İZLEM%20 Kur Şoku Etkisi
₺2,8M
Kur 34.50 → 41.40
GÜÇLÜKur Şoku Stres Tablosu
| Senaryo | Kur | Bilanço Etkisi | Ekonomik Etki |
|---|---|---|---|
| Baz | 34.50 | — | — |
| +%20 | 41.40 | ₺-4,8M | ₺2,8M |
| −%20 | 27.60 | ₺4,8M | ₺-2,8M |
Risk Bayrakları (0)
Belirgin risk bayrağı tespit edilmedi.
Aksiyon Planı
- 1Döviz pozisyon tablosunu vade bazlı çıkarın: 0–3 ay, 3–12 ay, 12+ ay kırılımı olmadan hedge kararı vermeyin.
- 2FAVÖK etkisi ile nakit etkisini ayırın: değerleme farkı nakit çıkarmaz ama kredi covenant’larını bozabilir.
- 3Doğal hedge oranını çeyreklik ölçün; ihracat düşüşü anında hedge oranınız bozulur.
Metodoloji ve Model Sorumlusu
Barış Bağırlar
Bankacı | Tarımkon-Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu Danışma Kurulu Üyesi
"Bu aracın (Döviz Pozisyonu & Doğal Hedge Motoru) hesaplama metodolojisi, finansal varsayımları, sonuç kontrolleri ve karar sınırları Barış Bağırlar tarafından incelenmiştir."